H1 - de haadstêd adequacy ratio. Ratio N1: Wearde

It meitsjen fan in bank needsaak om te foarmjen fan in wetlike fûns. Dit is it minimumbedrach fan middels nedich foar de útfiering fan de aktiviteiten. Neffens Russyske wet, mei in omfang fan EUR 5 miljoen yn Ruble lykweardich. Neffens it folume fan de haadstêd is bepaald troch de mooglikheid fan 'e organisaasje fan syn groei en ûntwikkeling. Foar dit doel is der in spesjaal taryf fan haadstêd adequacy. Dat is de ferhâlding N1 en hoe't it wurdt berekkene, lêze op.

De Bank haadstêd

It omfiemet de wearde fan syn eigen en it tafoegjen fan middels. Dizze yndeks wurdt berekkene troch de formule:

IP = OK + DC, wêr:

CC - de bank syn haadstêd,

OK - de wearde fan de eigen middels,

DK - ekstra haadstêd.

Boarnen fan foarming fan it Wetboek fan Strafrjocht foar de banken yn de foarm fan mienskiplike-stock bedriuw:

• nominal wearde fan de werklik ôfjûn gewoane aandelen op 'e merk;
• share premium;
• nominal wearde fan 'e foarkar oandielen, op betingst dat de oprjochters dokuminten stipulate dat it kin de net-betelling fan regelmatich, as it net belûke de foarming fan' e skulden oan de hâlders fan 'e effekten;
• middels, dy't foarme op 'e CB fersyk;
• winst foar it rinnende jier, dat wurdt befêstige troch de registeraccountant syn miening;
• it ferskil tusken de CC en de SC, as nei de weryndieling fan de hichte fan de bank syn eigen fermogen wurdt werombrocht.

Boarne fan UK banken yn 'e foarm fan LLC is in betelling oprjochters' oandielen.

ekonomyske noarmen

De Sintrale Bank geregeldwei reviews it bedrach fan de eigen middels fan kredytynstellingen. Hy sil wêze dat opjûn is yn de ynstruksjes nûmer 1 "Op folchoarder fan regeljen de aktiviteiten fan 'e banken". De wichtichste fan harren - H1, de haadstêd adequacy ratio. It regelet nesosotosyatelnosti risiko 's fan' e bank, toant de minimumbedrach fan eigen middels nedich foar dekking fan it ferliezen. H1 noarm berekkening wurdt útfierd op de folgjende formule:

H1 = IC / (. SUM (Au-Cri) + p + p 8807 8957 + PC + KPB + p + 10 8992 + RR x OR ..), Wêr:

1. SK - haadstêd fan 'e bank;
2. Cree - risiko ratio fan Au th aktyf;
3. . P - rigel nûmer yn de rekkens;
4. risiko:

• EOC - foar kontingint ferplichtings;
• Cattle - forward transaksjes;
• OP - operasjoneel;
• PP - merk;
• PC - in ferhege taryf.

H1 - de haadstêd adequacy ratio - foar banken mei de omfang fan de eigen middels fan mear as EUR 5 miljoen sil wêze 10%. As CC is lytser, de Koëffisjint wearde wêze moat 11% of mear.

Nei oanlieding fan de proseduere Basel Komitee adequacy nivo wurdt berekkene apart foar de haadstêd fan 'e earste en twadde nivo. Earst berekkent it bedrach fan 'e skatkiste oandielen, it reserve fûns en ynkommen vulgair jierren. De twadde nivo haadstêd opnommen herwurdearring reserves te dekken ferliezen en ferskate hybride wissichheden.

liquidity oantsjutters

De ferhâlding fan H2 bepaald troch de ferhâlding fan tige floeiber aktiva en it bedrach fan 'e fraach ferplichtings:

H2 = La / (Bc - 0.5 x TW1) wêrby't:

H2 - Quick ratio;

La - tige vloeibaar aktiva (cash, edele metalen, bûtenlânske faluta, it lykwicht fan "nostro, balances op korrespondint akkounts yn 'e Sintrale Bank, ynvestearrings yn regear wissichheden);

Bc - 20% fan 'e fraach rekkens lykwicht;

TW1 - minimum aggregaat lykwicht fan de rekkens foarskoalsk eminence en juridyske entiteiten op oanfraach.

Berekkene wearde H2 hat te wêzen 15% of mear.

Aktuele liquidity ferhâlding:

H3 = La / (út - 0.5 x TW1)

wêr:

Op - fraach fynplakken mei in termyn fan maksimaal 30 dagen: de balances op hjoeddeistige akkounts, "Papegaai", fynplakken en ôfsettings; lienings, garânsjes en garânsjes en oare ferplichtings;

TW1 - minimum aggregaat lykwicht fan de rekkens foarskoalsk eminence en juridyske entiteiten op fraach nei maksimaal ien moanne.

De berekkene wearde fan 'e Koëffisjint moat minder as 50%.

Long-term liquidity ferhâlding wie berekkene neffens de ferplichtings en lieningen mei maturities langer as 12 moannen:

H4 = Cr / (IC + R + 0,5 x D) wêr:

Cr - lieningen dy't jouwe banken yn roebel en bûtenlânske muntienheid. Dizze figuer moat ek wurde opnaam 50% fan de garânsjes bank mei deselde perioade fan jildichheid;

D - fynplakken en lieningen ûntfongen;

O - de som totaal fan it minimum balâns op de rekkens mei in rintiid fan maksimaal 1 jier.

Berekkene wearde moat wêze minder as 120%.

Slagge banken mislearre moetsje de spesifikaasje fan befeiliging troch H1

Dat docht bliken út de resultaten fan de finansjele analyze op kredytynstellingen. Yn it bysûnder, "Mosoblbank" yn febrewaris, mislearre te foldwaan mei de noarm fan H1. De Koëffisjint y credit organisaasje is gelyk oan 0%, mei de fereaske 10%. De organisaasje ek miste de basis, core haadstêd, lange-termyn liquid fermogen. Net bettere dingen yn de "Finânsjes Business Bank". Aktuele taryf hinne 4,32% de winske wearde. Ek de basale noarmen foar adequacy en kearn haadstêd binne skeind. Tredde reorganisearre bedriuw - "INRES" - net foltôge wirde mocht it easken fan 'e Central Bank binnen 19 dagen, "BTA-Kazan" - 15 dagen. Yn NB "TRUST" adequacy ferhâldingen fan 'e basis, haadstêd, plafond en grutte gebrûk fan syn eigen fûnsen en oare juridyske entiteiten út op 0%.

"Bimbank"

Dy organisaasje naam kredyt foar opknapbeurt yn 'e hjerst fan ferline jier, "groei" finansjele groep. Mar problemen ûntstienen foar alle dielnimmers yn it proses. "De groei fan de Bank" oan 'e ein fan Jannewaris, bruts de noarm fan H1, hat net krigen in genôch oantal lange-termyn fermogen en oer de hichte fan bleatstelling oan ien klant. Credit ynstelling "Cedar", dat is ek opnaam yn 'e finansjele groep, alles fan jannewaris wie net genôch eigen jild foar de eksploitaasje. Dêrneist hat de ynstelling hat oer de limyt fan grutte risiko 's, garânsjes en garânsjes en nivo fan Insider risiko' s. 12.01.15 at Bimbanka ek miste de haadstêd foar de eksploitaasje. Mar letter de situaasje is ferbettere.

effekten

De list mei oare organisaasjes dy't hawwe skeind de noarm fan H1 binne: NGO "St. Petersburg Settlement Center", berôve fan de lisinsje "Skipsbou", "Tauride", "finansjele en yndustriële" banken. Foar kredytynstellingen dy't by it toaniel fan finansjele herstel, de ynfloed fan de ferskate maatregels net fan tapassing. Mar doe't de ferhâlding N1 bank haadstêd adequacy is skeind, "De Messenger", fragen begûn. Bank wet kin weromlûke de lisinsje as de wearde fan 'e Koëffisjint sil sakje nei 2%. Yn de rapportaazje jiers, dat bart hiel faak mei de banken fanwege technyske mislearrings. Mar as nei korrizjearjen fan de problemen koëffisjint wearde wurdt ferhege, de Sintrale Bank kin fersykje in plan fan finansjele revalidaasje of fier syn sizzenskip yn de struktuer. De "Messenger", dizze Koëffisjint sakke nei 9,19% foar ien dei fanwege it feit dat de bank moast ferheegjen allocations oan reserves.

De nije lieder yn de merk

Wetlik fêstlein noarm fan H1 foar de banken op it nivo fan 10%. Sûnt 2013 wie de meast capitalized "Tinkoff". De wearde fan Koëffisjint doe berikte 15,8% en bleau heech nettsjinsteande fan it merk trend. Yn it earste kwartaal fan dit figuer sakke nei 15.22%. "Russian Standert" is ynsteld in nij rekôr - 17,65%. De oare kredytynstellingen wearde fan de yndeks is leech, "Home Credit" - 13.9%, "Renaissance" - 12.89%, "OTP" - 12.34%.

"Russian Standert" Eurobonds werstrukturearre troch útwreidzjen fan harren term oant 2020, krigen ekstra haadstêd yn it bedrach fan $ 350 miljoen tanommen 4% op H1. Foar in bank om te beteljen ynvestearders in preemje fan 5 prosintpunten fan it nominale obligaasjes en ferhege it taryf foar 13% foar ien coupon. Om datum, de haadstêd fan de "Russyske Standert" is 64 miljard roebel. As gefolch, de organisaasje kin lûke ferplichtings fia tenders, om liene nei besibbe bedriuwen oan in grutter mjitte. Ferliezen beslacht it earste nivo fan de haadstêd. Lege nivo fan adequacy - 6,26%. Mar dit wurdt ferklearre troch it feit dat net befetsje ûndergeskikt makke biningen deryn.

Tidens it earste fearnspart de bank ferlear 6,5 miljard roebel. Oan resultaten fan 2014 de winst út op 1,4 miljard roebel. As jo net ferminderje ferliezen, de haadstêd fan 'e earste nivo druk tlko tanimme. Yn rynuke konkurrinten yn 'e wearde fan' e yndikator boppe: "Thús Credit" - 8,42%, "Tinkoff" - 9,4%, "East" - 6,74%.

Sberbank net noch wol te stean út yn 'e merk

De organisaasje hat krigen subordinirovanyny liening fan de Sintrale Bank yn it bedrach fan 500 miljard euro. Op it stuit, it figuer wurdt neamd as ûnderdiel fan Tier II haadstêd. As it is te bekearen, de ferhâlding N1 mei in 12% groei troch 1.2 prosintpunten Yn ferliking mei konkurrinten en de organisaasje it plak yn de merkwearde fan de ferhâlding is net heech. Mar rekken hâldend mei de macroeconomic situaasje yn Oekraïne en de resultaten binne akseptabel.

konklúzje

Foar suksesfol wurking fan de merk de bank syn eigen middels binne nedich. Harren folume moat oprjochte te advisearjen de adequacy foarskriften. De Sintrale Bank geregeldwei reviews de wearde fan dy coefficients. As de berekkene taryf sakje sil nei it nivo fan 2%, in kredyt ynstelling kin ynlûke de lisinsje.