Market risiko: it begryp, formulieren, risiko management

It allegation dat alle ekonomyske aktiviteiten draacht in risiko, gjin twifel, net ien fan de ûndernimmer.

Dwaande mei produksje, hannel of tsjinsten, haden fan bedriuwen en bedrijven wurde begelaat troch de merk systeem wurdt ynjûn troch it nuveraardige wetten, regels, regels en it konsept fan konkurrinsje. Mei wissichheid en selsfertrouwen te berekkenjen it funksjonearjen fan ekonomyske systemen is gewoanwei ûnmooglik.

De wearde fan in goede risiko management

Op de proses fan bestjoerlike beslútfoarming fan alle maten (fan deistich lokale ta strategysk en fitale foar de organisaasje) ynfloed op in grut oantal ferskillende faktoaren en betingsten. Foarsizze it nei alle gedachten útkomst fan in situaasje behinderet ûnwissichheid, dat wurdt útdrukt yn in gebrek oan ynformaasje, data, en ek de ynfloed faktor fan randomness.

In ferskaat oan ekonomyske ûnwissichheid wurdt in risiko. Dit ferskynsel is besletten leit yn de measte sfearen fan minsklike aktiviteit. Hjoed, meiwurkers dy't by steat om te ferkennen, foarsizze en analysearjen fan de risiko beskôge as ekstreem wichtich foar it suksesfol wurking fan 'e ûndernimming. winst folume fan it bedriuw syn konkurrinsjekrêft en oerlibjen hinget ôf fan it fermogen fan syn managers te foarsizze de gefolgen fan in hanneling.

Analyse merk finansjele risiko 's wurde fertroude profesjonals dy't genôch ûnderfining en kwalifikaasjes. It doel fan sa'n manager is om te soargjen beskerming fan it fermogen en de winsten fan de ferliezen 't makke wurde as in gefolch fan feroarings en fluktuaasjes yn rinte, wikselkoersen en oare ekonomyske en finansjele ferskynsels.

Wat is it risiko: it begryp, de karakteristike

Neamd risiko situaasje ferbûn mei it bestean fan in definitive kar tusken ferskate alternativen foar de sabeare opsjes. Offensive riskosoderzhaschego barren him meibringt sawol posityf as negatyf.

Mei oare wurden, it risiko - is de mooglikheid fan it sukses of it mislearjen. Dit begryp moat wurde ûnderskieden fan ûnwissens, sûnt it risiko beoardiele wurde kinne, en syn ynfloed kin metten wurde.

Tekenen fan risiko situaasjes:

• Der is ûndúdlikens.
• Der is in mooglikheid om te kiezen in alternatyf rin fan aksje (ien fan har - it wegerjen fan 'e seleksje).
• It is mooglik om te beoardieljen de besteande alternativen.

De meast wichtige risiko eigendom, dat lit de holle op 'e tiid om aksje te ûndernimmen te ferminderjen de negative ynfloed fan yndividuele faktoaren, is it wierskynlik is. Dizze term is in wiskundige evaluaasje fan 'e situaasje. Kâns berekkening slút oan by de frekwinsje fan it foarkommen fan in bepaald resultaat. Fieren dizze beoardieling allinnich as dêr genôch statistyske ynformaasje (gegevens, yndikatoaren en ekspert evaluaasje en projeksjes).

Risk merk: funksjes, types en specifics

De situaasje wêryn de skaaimerken fan 'e ekonomyske tastân fan in foarwerp as gefolch fan de aksje fan de merkwurking kin net foldwaan oan de ferwachtings fan it beslút-makkers - dat is wat de merk risiko.

Oare soarten bank risiko situaasjes binne oars yn dat sy streekrjocht fan ynfloed binne op de merk betingsten. De types befetsje merk rintepersintaazje risiko, en ek de foarrie en bûtenlânske útwikseling.

It risiko foar ferskillende typen fan organisaasjes

Ynfloed riskosoderzhaschih situaasjes op de aktiviteit fan in ûndernimming is enorm, sadat se negearre of ûnfoldwaande yngreven ûndersyk kin liede ta ferliezen of sels it bedriuw syn ynstoarting. Market risiko is it meast wichtich skaaimerk fan 'e ekonomyske merken, dat is hiel wichtige feroaring yn rinte tariven. Dit is in merk fan skulden effekten, oandielen, faluta, rike winst.

Dizze kategory fan risiko wjerspegelet de mooglikheid fan ferlies (ferlies fan finânsjes) kredytynstellingen fanwege it feit dat de priis feroaring fan finansjele ynstruminten op 'e merk of fluktuearjende wikselkoersen. Ek dizze kategory wjerspegelet it risiko fan de hannel entiteit nei in winst of ferlies doe't de priis feroarings.

Foar banken, it rintepersintaazje risiko wurdt hieltyd de meast wichtige, sa't it streekrjocht beynfloedet it einresultaat fan de aktiviteit. It wurdt ta útdrukking brocht yn de mooglikheid fan it fergrutsjen of ferminderjen fan de wearde fan it fermogen fan de banking organisaasje as gefolch fan fluktuaasjes yn rinte tariven op fynplakken en lieningen.

De wearde fan gefaar foar ynvestearders

As de beoardieling fan de kosten-effektiviteit fan takomstige ynvestearrings, eltse ynvestearder is ynteressearre yn it krijen fan objektive en betroubere gegevens oer de mjitte fan risiko fan in bepaald projekt.

It is der in bepaald berik fan ferwachte profitability fan de weardepapieren portefúlje, en de mooglikheid dat de feitlike ynvestearring sil wurde útbrocht bûten dizze ynterval, en dêr is it risiko fan de merk.

Dat is, it bestean fan in kâns fan ferliezen, it ferlies of shortfall yn ynkommen. Ferlies hechte oan it útoefenjen fan ekonomyske aktiviteit, binne materiaal, arbeidsmerk en finansjeel. Merk finansjele risiko 's hawwe harren grading, yn oerienstimming mei wat de meast rendabele opsjes foar haadstêd ynvestearrings binne meastal hiel gefaarlik. Soms foar safier't dat ynvestearders beslute net te hawwen saken mei harren, want 'it spultsje is net wurdich de kears. "

Wêrom binne der riskosoderzhaschie situaasje?

Faak yn de foarming fan situaasjes fan risiko, belutsen binne eksterne en ynterne redenen.

Ynterne boarnen fan markt risiko binne:

1. Intentional tsjinstân. Bygelyks, de oan- en ferkeap fan beskate kategoryen fan finansjele ynstruminten.
2. Wrongdoing managers yn meitsjen behear beslissingen. Dit kin in oan- en ferkeap fan de foarrieden, obligaasjes, faluta, lykas ek flaters yn it bedrach en de doer fan dizze prosedueres.

Eksterne oarsaken, foarmjen riskosoderzhaschie situaasje wurdt beskôge te wêzen:

1. Neidielige feroarings yn de wearde fan de finansjele ynstruminten as gefolch fan 'e foarfallen dy't plakfine mei de útjouwer en de algemiene merk betingsten (ynfloed op de eigen fermogen risiko).
2. Fluktuaasjes yn de prizen fan de edele metalen.
3. Mei help fan in grut tal spesifike finansjele ynstruminten (obligaasjes, lienings, hypoteken), dy't mooglik net repaid op tiid.
4. Dramatysk feroarjen wikselkoersen.
5. Gefallen dêr't klanten en counterparties net foltôge wirde mocht de omstannichheden fan kontrakten.

Wat docht "merk risiko beoardieling"?

Om te beskermjen de ûndernimming út ûnfoarsisber ynfloed riskosoderzhaschih situaasjes, it risiko fan de merk wurde evaluearre en analysearre.

It wichtichste doel fan dizze aktiviteiten is it stypjen fan it bedriuw krige yn it ramt fan de risiko, dy't beskôge wurde yn de formulearring fan strategyske doelen. Dat is nedich foar it behâld fan de aktiva en kapitaal, en te beheinen of elimineren ferliezen.

Analysearjen alle soarten fan risiko 's relevant foar de aktiviteit fan de ûndernimming (bûtenlânske útwikseling, commodity risiko, ensfh).

merk risiko management poadia

Nei it definiearjen fan de doelstellingen, útgongspunten en metoades fan risikomanagement, saakkundigen gean nei de neikommende aksjes:

• Identifisearje merk risiko.
• Evaluearje de graad fan syn ynfloed en kāns nivo.
• Fiere monitoring fan de merk risiko.
• Nim maatregels dy't rjochte binne op regeljen en ferlytse risiko.

De wichtichste probleem fan 'e spesjalisten belutsen by de beoardieling en behear fan risiko is it ûntbrekken fan in universele resepten. Elke situaasje en de fraach is unyk en freget om in yndividuele oanpak. Dêrom, tegearre mei de kwalifikaasjes, ûnderfining en profesjonalisearring fan managers nedich sokke kwaliteiten as yntuysje en fleksibiliteit fan it tinken.