RSI indicator - hoe te brûken? Ynstruksjes, rjochtlinen

De Relative Strength Index is ien fan de meast populêre yndikatoaren brûkt troch hannelers. It jout ynformaasje oer de sterkte fan de priis bewegingen op de hitlisten, dêrfandinne syn namme. Dus wat is it RSI-indicator? How to brûke om hannel? Hoe om te begripen wat it docht bliken?

RSI-indicator: beskriuwing

Makke troch John. Welles Wilder, de Relative Strength Index (RSI) is in oscillator is de tiid dy't mjit de snelheid en feroaring fan de priis bewegingen. De yndeks fariearret tusken de nul en 100. konvinsjoneel, neffens Wilder, RSI toant perekuplennost merk, doe't it grutter is dan 70, pereprodannost en as it giet ûnder 30. RSI indicator sinjalen kinne foarkommen in omkearing fan 'e trend, de krúsing fan it sintrum line, en ek bepale de krêft fan' e trend.

Dit alles Wilder skreau yn syn 1978 boek "Nije Concepts yn Technical Trading Systems". Tegearre mei de SAR parabolic, index volatility yndeks skaal en yndeks CSI, Hy beskreaun it RSI-indicator - hoe te brûken en hoe om te berekkenjen is. Benammen de skriuwer beskôge de folgjende faktoaren:

• highs en lows;
• technyske analyze fan 'e figueren;
• failure swing;
• stipe en ferset;
• divergence.

Nettsjinsteande it feit dat Wilder syn yndikatoaren aanst draaie 40 jier, se hawwe stie de test fan tiid en bliuwe tige populêr oant hjoed de dei.

berekkening

De yndikator is berekkene neffens de formule: RSI = 100 - 100 / (1 + RS), dêr't RS = de gemiddelde hichte / gemiddelde drop.

Te ferienfâldigjen de berekkening fan de yndeks wurdt ferdield yn fûnemintele ûnderdielen: RS, de trochsneed groei taryf en it fal. Yn syn boek, Wilder stelde te berekkenjen de yndeks basearre op de 14 yntervallen. De fal wjerspegele de positive, net negative getallen.

Yn earste ynstânsje berekkene it gemiddelde hichte en trochsneed dripke 14 perioaden.

• gemiddelde groei = it bedrach fan groei oer de ôfrûne 14 perioaden / 14;
• gemiddelde drop = optelsom fan wetterfallen yn de ôfrûne 14 perioaden / 14.

Dan, berekkeningen binne basearre op 'e foarige trochsneed en de hjoeddeiske fal of opkomst:

• gemiddelde hichte = eardere gemiddelde hichte x 13 + hjoeddeistige groei / 14;
• = Gemiddelde drop eardere gemiddelde drop x 13 + hjoeddeistige drop / 14.

Dit berekkening metoade is in smoothing technyk, fergelykber mei in Joast bewegend gemiddelde. Dit betsjut ek dat de yndeks wearden wurde krekter troch it ferheegjen fan de boekhâlding perioade.

Wilder syn formule normalizes RS en makket der yn in oscillator, Oscillating tusken nul en 100. Yn feite, RS grafyk sjocht krekt deselde as de RSI diagram. Stap normalization simplifies finding extrema, omdat de yndeks is yn in smel berik. RSI is 0 doe't de gemiddelde winst is nul. Doe't de 14-perioade RSI wearde fan nul jout oan dat de taryf ôfnaam foar alle 14 perioaden. Groei wie ôfwêzich. De yndeks is 100, de gemiddelde reduksje taryf is nul. Dat betsjut dat de kursus hat groeid troch de 14 perioaden. net falle.

Op grûn fan de relative sterkte yndeks wurdt berekkene Stochastics Goražde RSI:

• StochRSI = (RSI - minimum RSI) / (maksimum RSI - minimum RSI).

RSI oscillator ferhâldt ta it nivo fan syn minimale en maksimale wearden rin fan de tiid. Yn formule Goražde rate wearden wurde wiksele yn plak fan RSI wearden. Sa, Goražde RSI is in indicator lamp - de twadde derivative fan wikselkoersen. Significantly fergruttet it tal sinjalen, dus mei him moat rekken holden mei oare technyske analyze ark.

RSI-indicator: how to brûken?

It standert oantal perioaden foar de relative sterkte indicator is 14, wat betsjut dat it beoardielet ôfrûne 14 kearsen, of tiid tiidsynterfallen.

De yndikator fergeliket de gemiddelde ferheging fan de gemiddelde ferlies, en analysearje hoe't in protte fan de lêste 14 kearsen wiene Bullish of bearish, en ek analysearret de grutte fan eltse kears.

Bygelyks, as alle 14 priis candle - Bullish, de yndeks is 100, en as alle 14 bear kears, dan 0 (of hast gelyk oan 100 en 0). In yndeks fan 50 soe betsjutte dat de 7 foarige kears wie bearish, 7 wienen Bullish, en de trochsneed winst en ferlies binne gelyk.

Foarbyld 1. De skermprint hjirûnder yllustrearret in grafyk EUR / USD. De isolearre wite gedielte 14 omfiemet it lêste priis kears. Hjirfan, 13 wiene bovine en mar 1 - bear, wêrby de wearde wie 85.

Foarbyld 2: De skermprint hjirûnder toant in grafyk fan EUR / USD en 3 seleksjes fan 14 kearsen elk, om te begripen hoe't te berekkenjen de relative sterkte yndeks.

• De earste regio befrijt hiel bearish perioade fan 9 bear zetpillen, 4 lytse bovine kearsen en de kears patroan 1 (Dodge). RSI dizze perioade is 15, dat wiist op in tige sterk bearish faze.
• De twadde paragraaf 9 befettet bovine kears 5 en advantageously drage lytse kearsen. Yndikator fan dizze perioade wie 70, wat oanjout dat der in relatyf sterk Bullish trend.
• De tredde regio bestiet út in bovine 6 zetpillen, en 8 Bear 1 Dodge, dy't liedt ta in yndeks wearde 34, wat tsjut op in matige ferleegjen taryf.

Sa't bliken docht, de analyze fan 14 kearsen frij sekuer oerien mei de wearde fan RSI yn dizze perioade. Dochs, de yndikator is handich om't it fermindert de tiid nedich om te ferwurkjen fan de gegevens, en ek kinne jo te kommen dat flaters yn de flechtich gedrach fan 'e merken.

Oversold en overbought

De basis idee is dat doe't de Relatyf Strength Index toant tige heech of hiel lege wearden (grutter as 70 of minder as 30), de priis wiist oversold of overbought. In hege yndeks betsjut dat it oantal Bullish kears de oerhân oer it tal Bear. En omdat it fansels net allinne Fries tsjernjende Bullish kears, dan in berop dwaan op it RSI indicator lêzingen te bepalen in trend omkearing kin net.

As 13 fan de lêste 14 kearsen wiene Bullish, en de yndeks is folle heger as 70, dan is it oannimlik dat de bollen sille ynkoarten gean, mar in berop dwaan moatte yn harren prognoazes oan de RSI indicator is net nedich. De screenshot hjirûnder toant twa perioaden doe't er gie te pereprodannosti (minder as 30), en bleau dat foar in lange tiid. Yn de earste perioade taryf fierder te fallen yn de 16 dagen foardat de yndeks werom boppe 30, en yn de twadde perioade fan de wikselkoers bleau te fallen 8 dagen doe't de merk waard oversold.

Perioade standert berekkening trend sterkte yndeks is 14, mar it kin werombrocht te ferbetterjen fan de gefoelichheid fan de yndikator, of útwreide, te ferminderjen is. 10-day RSI berikt oversold overbought nivo of flugger as de 20-dagen RSI.

De merk wurdt beskôge overbought as de RSI is grutter as 70 en oversold doe't ûnder 30. Dy tradisjonele nivo kinne ek wurde oanpast om better foldogge oan de feiligens easken of. Setting RSI indicator perekuplennosti troch tanimmende of sakket nei 80 oant 20 pereprodannosti ferleget it sinjaal frekwinsje. Koarte-termyn hannelers soms brûke 2-perioade RSI, waardoor sykjen perekuplennosti pereprodannosti boppe 80 en ûnder 20.

Relative Strength In oantsjutting kin net brûkt wurde allinnich te bepalen de wierskynlike omkear punten. Dat ek tsjut op in hiel sterke trends as it bliuwt yn 'e oversold of overbought foar in lange tiid.

Breakthrough stipe en ferset rigels

Lykas al sein, de relative sterkte yndeks te bepalen de sterke koers trends. Dat makket it in grut stik ark doe't hannel yn 'e nivo fan stipe en ferset rate. De figuer toant in grafyk fan EUR / USD, en de swarte horizontale line is in bekende nivo gelyk oan 1,20 fan de kursus, dat is it nivo fan stipe en ferset.

Jo kinne der wis fan wêze dat de priis is ferskate kearen werom nei it nivo fan 1.2. Foar de earste kear dat toande de wearden fan RSI 63 en 57. Dat betsjutte dat, hoewol't de trend wie omheech, syn krêft wie net genôch. Sterke ferset nivo te brekken troch dreech - te oerwinnen it nedich in sterke trend.

De twadde kear, doe't it taryf werom nei it nivo fan ferset, de RSI stie om 71, wat tsjut op in frij sterke bolle trend, mar it nivo fan ferset oerlibbe wer. Oant it lêste diel doe't it RSI wearde wurdt oanjûn 76, it nivo fan ferset is oerwûn en RSI omheech 85.

De yndikator kin in ynstrumint te kwantifisearjen de snelheid fan krêft. Traders brûkende Trading Algorithmen, yn swier ferlet fan sokke ynformaasje, en in yndikator fan relative sterkte moat soms hiel helpfol.

RSI divergence

In oar gebiet dêr't it RSI brûkt wurdt - in strategy foar it sinjalearjen turning punten fan divergence sykjen. Sinjalen diskrepânsje dy't yntsjinnet in kursus wurdt meastal net stipe troch it ûnderlizzende priis bewegingen. Dit wurdt befestige as folget.

De screenshot hjirûnder toant twa minima. Yn de earste indicator wie gelyk oan 26, en it taryf beweging, opmaat foar dit momint, bearish kears opnommen 8 3 Bullish doji 3, it taryf foel troch in totaal fan 1,45%. Tidens de twadde minimum RSI toande in hegere wearde fan 28, en de beweging fansels opnaam 7 bear zetpillen, bovine 5, 2 Dodge rinte en ferlear mar 0.96%.

Hoewol't de kursus hat berikt in nije, legere leech, de eftergrûn trend wie net sa bearish en in twadde part wie net sterk. En it skema wurdt befêstige. De op ien nei minste Ik hie in hegere ljocht (28 vs. 26), mar it fansels die bliken dat de bearen binne ferliezen macht. Divergence faak brekt del, mear betrouber is in dûbele divergence.

Posityf-negative omkear

Endryu Karduell ûntwikkele in systeem fan posityf-negatyf omkearing foar de relative sterkte yndeks, dy't tsjin bearish en Bullish divergences. Oars as Wilder, Cardwell beskôge bearish divergence bolle merk fenomeen. Mei oare wurden, bear ferskillen foarme omheech trend. Sa ek Bullish divergences wurde beskôge bear merk as in ferskynsel en toant in downtrend.

Positive omkear wurdt generearre as de yndikator berikt dêr in legere minimaal en heger foarmjen taryf leech. Lower leech is net leit op it nivo fan oversold, mar earne tusken 30 en 50.

In negative omkear is tsjinoerstelde oan de positive. RSI foarmet in hegere hege, mar de kursus foarmet in legere heech. Wer, heger, typysk leit krekt ûnder it nivo by perekuplennosti 50-70.

identifier trend

De yndikator fan de relative sterkte benaderjen liedt ta sitte tusken de 40 oant 90 by in bolle merk (uptrend) mei de 40-50 nivo, hanneljend as stipe. Dy ranges kinne ferskille ôfhinklik fan RSI Parameter trend krêft en volatility fan it ûnderlizzende kredytpost.

Oan de oare kant, it ljocht farieart fan 10 oant 60 op in bearish merk (delgeande trend) mei nivo 50-60 as ferset.

failure Swings

Failure swing, neffens de skriuwer, is in sterke oanwizing fan in driigjende omkear. It is in sinjaal, dat fuorret it RSI-indicator. De beskriuwing fan syn oanhing. Mislearre swings net ôfhingje fan de kursus. Mei oare wurden, se rjochtsje útsluten fan al it RSI sinjalen en negearje it begryp divergences. Bovine falen swing foarme doe't RSI falt ûnder 30 (pereprodannost) ûntspringt boppe 30, wurdt werombrocht nei 30, en dan brekt de foarige maksimum. It doel is it berikken fan pereprodannosti nivo 's en dan in heger minimale nivo pereprodannosti boppe.

Bear failure swing generearre doe't de yndeks is boppe 70 setten werombrocht, bounces, net berikke 70 en dan brekt de foarige minimum. It doel is perekuplennosti nivo, en doe - in legere maksimale nivo perekuplennosti hjirûnder.

De kursus is in wichtige graadmjitter

Universele koppel oscillator RSI indicator - effisjinsje, tiid-test. Nettsjinsteande it volatility fan 'e merken, it RSI bliuwt sa relevante hjoed sa't it wie yn' e dagen Wilder. Mar de tiid hat makke inkele oanpassings. Hoewol't Wilder beskôge overbought betingst foar de omkearing, docht bliken dat it mooglik wêze in teken fan krêft. In bearish divergence noch jout goede sinjalen, mar keaplju moat der om tinke tidens sterke trends, doe't it is normaal. Nettsjinsteande it feit dat it konsept fan de positive en negative reversals wat ûnderwrot de útlis fan Wilder, har logika makket sin en Wilder himsels is dat net wierskynlik om te wegerjen te beteljen mear omtinken oan priis aksje. Positive en negative reversals sette priis trend nei foarop, en de yndeks - yn it twadde, sa't it wêze moat. Bearish en Bullish divergence leaver RSI-indicator. Hoe te brûken dizze ynstruminten - hinget fan de hanneler.

De RSI is in universele middel fan it fêststellen fan de krêft fan in trend, fine de draaiende punten of brekke stipe en ferset linen. Hoewol't syn wearde is maklik om te rieden, op syk nei de lêste 14 kearsen, tekenjen oan de RSI diagram in kursus te foegjen stabiliteit en fertrouwen yn 'e hannel. Kwantitative beoardieling fan 'e rin fan' e krêft, syn oersetting yn te ynterpretearjen nûmers sille tastean effektiver Trading besluten en foar te kommen spekulaasjes en subjektive ynterpretaasjes.